Fraktalas Forex Nachrichten

Fraktale und Forex: Eine neue Perspektive 1967 veröffentlichte Benot B. Mandelbrot ein Papier. Dieses Papier, betitelt wie lange ist die Küste von Großbritannien Statistische Selbst-Ähnlichkeit und Fraktionale Dimension. Diskutiert, was als das Küsten-Paradoxon bekannt ist, das zuerst von Mathematiker Lewis Fry Richardson gesetzt wurde: Wenn Sie die Küstenlinie von Großbritannien mit einem Maßstab messen würden, würden Sie einen Wert weniger bekommen, als wenn Sie die Küstenlinie mit einem Ein-Fuß-Herrscher messen würden . Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass man mit einem Ein-Fuß-Herrscher in der Lage wäre, eine Krümmung der Küste zu erklären, die sonst mit dem Maßstab übergangen wäre. Außerdem, wenn du die Küstenlinie mit einem Sechs-Zoll-Herrscher messen würdest, würdest du einen größeren Wert haben als der des Ein-Fuß-Lineals. Und ein Drei-Zoll-Herrscher würde dir noch einen größeren Wert geben. In diesem Sinne wird die Länge einer Küstenlinie zur Funktion der verwendeten Messskala. Benot B. Mandelbrot Obwohl es damals keinen Begriff gab, dieses selbstähnliche Muster zu beschreiben, würde Mandelbrot später dieses Phänomen Fraktal in seinem 1975 Buch Les Objects Fractals: Forme, Hasard et Dimension. Tatsächlich beobachtete Mandelbrot diese Eigentümlichkeit von selbstähnlichen Mustern fast überall in der Natur: Kristalle, die Formen der Berge, die Strukturen der Pflanzen, die Gruppierung von Galaxien, Blitz, alles mit einem groben Blick und fühlen sie sich. Auch die Anordnung der Neuronen im Gehirn ist nicht von dieser Fraktalorganisation befreit. Nicht beschränkt auf die streng physischen, fraktalen Muster wurden in alles von Musik zu Gemälden beobachtet, wie es die Natur haben würde, die Bewegung der Finanzmarktpreise. Fraktaltheorie in den Finanzmärkten Im Rahmen der Finanzmärkte ist das Aussehen und Merkmal des Charts relativ zum Zeitrahmen, der beobachtet wird. Bei der Betrachtung des Marktes aus einer Perspektive von mehreren Jahren kann der Zeitraum von einem Monat zum nächsten relativ glatt aussehen. Wenn der Fokus auf ein bestimmtes Jahr verengt wird, sehen die Preise von Monat zu Monat zunehmend rau aus. Wenn die Ansicht zunehmend kurzsichtig wird, werden die Charts zunehmend rau, ähnlich den oben genannten Küsten. Trotz dieser zunehmenden Rauheit zeigen diese Preise in jeder Betrachtungsdimension irgendeine Form von Selbstähnlichkeit, indem sie sich in einer Weise verhalten, die mit denen größerer Betrachtungsdimensionen verwandt ist. Diese Beobachtung ist für viele, die an der Marktanalyse in den Jahren 1991 und 1994 beteiligt sind, nichts Neues, veröffentlichte Edgar E. Peters Chaos und Orden in der Kapitalmärkte und Fraktalmarktanalyse: Anwendung der Chaos-Theorie auf Investitionen und Wirtschaft. Die sich auf diese fraktale Markthypothese ausweiten. Benot Mandelbrot und Richard L. Hudson erforschen die Welt der Finanzen aus einer fraktalen Perspektive im Misbehavior of Markets: Eine Fraktalansicht der Finanz-Turbulenz. Anwendung der Fraktaltheorie Um diese Informationen im Kontext des Devisenmarktes zu nutzen, schlug Trader und Autor Bill M. Williams unter anderem einen Fraktalindikator vor, der in allen Kopien der MetaTrader-Plattform enthalten ist. Dieser Indikator lokalisiert eine Reihe von aufeinanderfolgenden Stäben, bei denen entweder der höchste Hoch vorangegangen ist und von zwei oder mehr niedrigeren Höhen gefolgt wird, die als Kauf-Fraktal markiert sind, oder das niedrigste Tief ist vorangegangen und gefolgt von zwei oder mehr höheren Tiefen, die als ein Verkaufs-Fraktal markiert sind. Diese Marker werden wertvolle Indikatoren für die Unterstützung und Widerstand Ebenen. Die Kenntnis der Unterstützung und Widerstandsniveaus ist wohl das wertvollste Wissen, das ein Spothändler haben kann. Da sie Preise darstellen, wo das Angebot die Nachfrage erfüllt. Wenn der Preis diese Niveaus bricht, ist es als Ausbruch bekannt, und Händler können erwarten, dass der Preis in dieser Richtung fortgesetzt wird. Wenn der Preis die Niveaus prüft, aber sie nicht brechen kann, ist es als Retracement bekannt, und Händler können erwarten, dass der Preis weiterhin von der Unterstützung oder dem Widerstandsniveau, den es zuvor in der Nähe war, zurückkehren würde. Abbildung 1: EURUSD M15-Diagramm mit dem Fractals-Indikator angewendet. Die Fraktal-Indikator ist ein leistungsfähiges Werkzeug, um zu identifizieren, wo diese Unterstützung und Widerstand Ebenen befinden. Viele vorhandene Indikatoren ergänzen den Standard-Fraktal-Indikator und zeichnen Linien-Placements für Händler, um den Preis zu den früheren Fraktalen, die auf dem Diagramm markiert sind, leichter zu verknüpfen. Eine gemeinsame Frage mit dem Fraktalhandel ist jedoch bekannt, welche Fraktalwerte weiterhin für die jüngsten Marktbedingungen relevant sind. Zum Beispiel, ein Fraktal beobachtet Hunderte von Bars vor, kann immer noch relevant für den Preis aufgrund seiner Lage, während ein Fraktal beobachtet nur zehn Bars vor nicht mehr relevant sein, aufgrund von Schwankungen auf dem Markt. In der Lage, diese relevanten Fraktale zu identifizieren, während die Filterung der Lärm wäre ein großer Vorteil für Händler, die Preis-Aktion in ihre Handelsstrategien zu integrieren. Relevante Fraktale Alle Fraktale haben das, was man als Quellfraktal sehen kann. Eine Quelle Fraktal ist die vorherige Fraktal in der entgegengesetzten Richtung. Zum Beispiel, wenn es einen Kauf fraktal an irgendeiner willkürlichen Position auf dem Diagramm gab, dann sein Quellfraktal wäre das jüngste Verkauf Fraktal vor dem Kauf fraktal. Diese Quelle Fraktal ist von großer Bedeutung, da seine Lage zeigt, ob das Fraktal selbst ist immer noch ein relevanter Marker eines Unterstützungs - oder Widerstandsniveaus, wenn der Preis den Punkt eines Quellfraktals passieren würde, dann das Fraktal, zu dem es Quellen gesehen werden kann Als irrelevant für die aktuellen Marktbedingungen, da der Startschwung zum Fraktal gebrochen worden war. Abbildung 2: USDCHF M15 mit dem Fractals-Indikator angewendet. Abbildung 3: USDCHF M15 mit nur die relevanten Fraktale sichtbar. Abbildung 2 zeigt die Fraktale für das USDCHF-Paar auf dem M15-Zeitrahmen. Abbildung 3 zeigt das gleiche Diagramm ohne die Fraktale, deren Quellen durch den Preis gebrochen wurden. Da der kurzfristige Trend steigt, ist die Mehrheit der relevanten Fraktale Kauf-Fraktale, wo der Widerstand zur Unterstützung geworden ist. Wenn man dieses Konzept noch einen Schritt weiterführt, deuten relevante Fraktale, die sich innerhalb derselben Region befinden, darauf hin, dass diese Preiszone ein bedeutendes Gebiet von Unterstützung oder Widerstand ist, mehr als ein Fraktal, das zu einem Preis gefunden wird, der von anderen relevanten Fraktalen entfernt ist. Die Identifizierung dieser Regionen ist für einen Händler von großem Nutzen, da es darauf hindeutet, dass die Region von größerer Bedeutung ist und später eher darauf hinweist, dass Ausbrüche wahrscheinlich auftreten werden. Identifizierung von Fraktalclustern Die Entnahme der Grenzen für eine Region relevanter Fraktale kann auf den ersten Blick subjektiv erscheinen, aber es gibt tatsächlich mathematisch angetriebene Ansätze zur Gruppierung, die als Clustering-Algorithmen bekannt sind. Unter diesen Algorithmen ist die Dichte-basierte räumliche Clustering von Anwendungen mit Rauschen (DBSCAN) Daten-Clustering-Algorithmus. Die allgemeine Idee hinter DBSCAN ist es, über jeden Datenpunkt, in diesem Fall die relevanten Fraktale, zu iterieren und alle zusätzlichen relevanten Fraktale innerhalb eines festgelegten Abstandes zu lokalisieren. Für jedes Fraktal innerhalb dieser Distanz, führen Sie die Distanzprüfung von diesem Fraktal und weiter, bis es keine neuen Fraktale im Bereich eines anderen gibt. Wenn man diese Fraktale zusammensetzt, entsteht eine Gruppe von Fraktalen und daraus folgt die für den Händler interessante Unterstützungs - oder Widerstandsregion. Der letzte Schritt zum Prozess ist die Bestimmung, welche Distanz bei der Suche nach benachbarten Fraktalen verwendet werden soll. Wieder keine Subjektivität hier, da die Standardabweichung des Preises diese Distanz für uns liefert. In der Statistik bestimmt die Standardabweichung, wie viel Dispersion aus dem Durchschnitt eines Datensatzes existiert, je größer die Standardabweichung ist, desto größer ist die Varianz im Datensatz. Übersetzt an die Finanzmärkte, die Standardabweichung des Preises quantifiziert, wie flüchtig der Markt ist umso größer die Standardabweichung, desto volatiler der Markt. Mit der Standardabweichung des Preises, da der Abstand, von dem benachbarte Fraktale gesucht werden sollen, den mathematischen Kreis des DBSCAN-Algorithmus schließt, so dass wir die relevanten Fraktale objektiv in Schlüsselzonen von Unterstützung und Widerstand einfügen können. Making the Trade Mit all diesen Informationen zu berücksichtigen, die Durchführung der Berechnungen von Hand kann sich als mühsame Identifizierung von relevanten Fraktalen zu verlangen, zurück zu gehen Hunderte von Bars, Zeichnung Linien aus diesen Punkten kann langweilig sein, und die Standardabweichung (und Cluster von Fraktalen ) Ändern sich aufgrund der Schwankung der Marktbedingungen ständig. Dieser Prozess kann mit einem Indikator automatisiert werden, den ich für MetaTrader 4 geschrieben habe. Abbildung 4 zeigt, wie diese Ansicht dem Benutzer erscheint. Abbildung 4: Der Fractal SR Cluster-Indikator wurde auf das EURJPY M15-Diagramm angewendet. Relevante Fraktale innerhalb der Preise Standardabweichung voneinander sind innerhalb der dünnen orange Linien gruppiert. Schließlich, wenn der Handel Ausbrüche oder Retracements, ist die Berücksichtigung der Tendenz zu nehmen. MetaTrader 4 bietet einen durchschnittlichen Richtungsindexindikator, der die Stärke des Trends quantifiziert, sowie die Möglichkeit, Trendlinien auf dem Chart zu zeichnen. Ob Sie Trendlines oder Ihre Augen verwenden, um den Trend zu messen, stellen Sie immer sicher, dass der durchschnittliche Richtungsindexwert von mäßiger Stärke (als Faustregel größer als 25) ist und der Ausbruch oder das Retracement, das durch die Bewegung des Preises innerhalb der Fraktalcluster beobachtet wird, ist In Richtung des beobachteten Trends vor dem Handel. Von dort ist der Rest bis zu Ihnen. Geld-Management ist der Schlüssel, wenn Handel Einstellung nehmen Gewinnniveaus an benachbarten Clustern ist ein guter Ansatz zu nehmen, mit Fibonacci Ebenen, wenn keine solche benachbarten Cluster existiert, während mit einem Risiko-Verhältnis von 1: 2 oder 1: 3 bei der Einstellung Stop-Verluste ermöglicht es Ihnen, Minimierung von Verlusten und Maximierung der Gewinne Wie immer ist das Geldmanagement in eine gute Handelsstrategie integriert. Als Benot Mandelbrot das Konzept der Fraktale durch die Einführung des Begriffs und seiner Mathematik auf die Welt im Jahr 1975 popularisierte, bot er eine Annäherung an Finanzmärkte an, auf denen viele in den Jahrzehnten seitdem gebaut haben. Mit diesen Eigenschaften von Fraktalen als Regionen der Unterstützung und Widerstand, können Devisenmarkt Händler Bereiche von wahrscheinlichen Preisausbruch oder Retracement mit größerer Präzision als sonst möglich zu identifizieren. Trader039s Leitfaden für die Verwendung von Fraktalen Viele Menschen glauben, dass die Märkte zufällig sind. In der Tat ist eines der prominentesten Investitionsbücher da draußen eine zufällige Walk Down Wall Street (1973) von Burton G. Malkiel, der argumentiert, dass das Werfen von Darts an einer Dartscheibe wahrscheinlich Ergebnisse erzielen wird, die denen ähnlich sind, die von einem Fondsmanager ( Und Malkiel hat viele gültige Punkte). Allerdings argumentieren viele andere, dass, obwohl die Preise zufällig erscheinen, sie tatsächlich ein Muster in Form von Trends folgen. Eine der grundlegendsten Weisen, in denen Händler solche Tendenzen bestimmen können, ist durch die Verwendung von Fraktalen. Fraktale brechen im Wesentlichen größere Trends in extrem einfache und vorhersagbare Umkehrmuster. Dieser Artikel wird erklären, was Fraktale sind und wie Sie sie auf Ihren Handel anwenden können, um Ihre Gewinne zu verbessern. Was sind Fraktale Wenn viele Menschen an fraktale im mathematischen Sinne denken, denken sie an Chaostheorie und abstrakte Mathematik. Während diese Konzepte für den Markt gelten (es handelt sich um ein nichtlineares, dynamisches System), beziehen sich die meisten Händler auf fraktale in einem wörtlicheren Sinne. Das heißt, als wiederkehrende Muster, die Umkehrungen unter größeren, chaotischeren Preisbewegungen vorhersagen können. Diese grundlegenden Fraktale bestehen aus fünf oder mehr Bars. Die Regeln für die Identifizierung von Fraktalen sind wie folgt: Ein bärischer Wendepunkt tritt auf, wenn es ein Muster mit dem höchsten hohen in der Mitte und zwei niedrigeren Höhen auf jeder Seite gibt. Ein bullischer Wendepunkt tritt auf, wenn es ein Muster mit dem niedrigsten niedrigen in der Mitte und zwei höheren Tiefen auf jeder Seite gibt. Die in Abbildung 1 dargestellten Fraktale sind zwei Beispiele für perfekte Muster. Beachten Sie, dass viele andere weniger perfekte Muster auftreten können, aber das Grundmuster sollte intakt bleiben, damit das Fraktal gültig ist. Der offensichtliche Nachteil hier ist, dass Fraktale sind nachlaufende Indikatoren - das heißt, ein Fraktal kann nicht gezogen werden, bis wir zwei Tage in die Umkehrung sind. Während dies wahr sein mag, bedeuten die meisten Umkehrungen viele weitere Takte, so dass der Großteil des Trends intakt bleibt (wie wir im folgenden Beispiel sehen werden). Anwendung von Fraktalen zum Handel Wie viele Handelsindikatoren. Fraktale werden am besten in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Formen der Analyse verwendet. Vielleicht ist die häufigste Bestätigung Indikator mit Fraktalen verwendet wird, ist die Alligator-Indikator, ein Werkzeug, das durch die Verwendung von gleitenden Durchschnitten, die Faktor in der Verwendung von fraktalen Geometrie erstellt wird. Die Standardregel besagt, dass alle Kaufregeln nur gültig sind, wenn unterhalb der Alligatoren Zähne (der Mittelmittelwert), und alle Verkaufsregeln sind nur gültig, wenn über den Alligatoren Zähne. Abbildung 2 ist ein Beispiel für ein solches Setup: Wie Sie sehen können, ist der primäre Nachteil dieses Systems die großen Schaukeln, die stattfinden. Beachten Sie zum Beispiel, dass die neuesten Fraktal hatte einen Drawdown von über 100 Pips und hat noch keinen Ausstiegspunkt getroffen. Allerdings gibt es unzählige andere Techniken, die in Verbindung mit Fraktalen angewendet werden können, um rentable Handelssysteme zu produzieren. Abbildung 3 zeigt einen Devisenhandel-Setup, der eine Kombination von Fraktalen (mehrere Zeitrahmen), Fibonacci-basierte Bewegungsdurchschnitte (platziert bei 89, 144, 233, 377 und deren Inversen) und eine Impulsindikator verwendet. Lets Blick auf eine neue Handels-Setup für die GBPUSD Währung Paar zu sehen, wie Fraktale helfen können: Hier ist eine grundlegende Regel Setup, die verwendet wird, wenn ein Diagramm mit einem vier-Stunden-Zeitrahmen: Einleitung einer Position, wenn der Preis am weitesten getroffen hat Fibonacci Band, aber erst nach einem täglichen (D1) Fraktal findet statt. Beenden Sie eine Position nach einer täglichen (D1) Fraktalumkehr erfolgt. Beachten Sie, wie die Fraktale aussagekräftige Tops und Böden festlegen. Dies hilft, das Rätselraten aus der Entscheidung zu entscheiden, auf welcher Fibonacci Ebene zu handeln - alles, was wir tun müssen, ist zu überprüfen, ob das tägliche Fraktal aufgetreten ist. Wir sollten auch beachten, dass die Trendstärke begann zu steigen an der Verkauf Fraktal, und gekrönt auf den Kauf fraktal. Obwohl wir einige Pips mit der Bestätigung verlieren, rettet es uns, auf nur Marktlärm zu verlieren - 139 Pips ist sicherlich nicht schlecht für drei Tage (Für weitere Lesung siehe Trading Without Noise.) Dinge zu beachten Hier sind ein paar Dinge zu erinnern, wann Mit Fraktalen: Sie sind hintere Indikatoren. Sie werden am besten als Bestätigungsindikatoren verwendet, um zu bestätigen, dass eine Umkehrung stattgefunden hat. Real-Time-Tops und Böden können mit anderen Techniken vermutet werden. Je länger die Zeitspanne (d. h. die Anzahl der für ein Fraktal benötigten Balken), desto zuverlässiger ist die Umkehrung. Allerdings sollten Sie sich auch daran erinnern, dass je länger die Zeitspanne, desto niedriger die Anzahl der erzeugten Signale. Es ist am besten, Fraktale in mehreren Zeitrahmen zu zeichnen und sie in Verbindung mit einander zu verwenden. Zum Beispiel, nur Handel kurzfristige Fraktale in Richtung der langfristigen. Daneben sind langfristige Fraktale zuverlässiger als kurzfristige Fraktale. Verwenden Sie immer Fraktale in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Systemen. Sie arbeiten am besten als Entscheidungsunterstützungsinstrumente, nicht als Indikatoren für sich allein. Fazit Wie Sie sehen können, können Fraktale extrem leistungsfähige Werkzeuge sein, wenn sie in Verbindung mit anderen Indikatoren und Techniken verwendet werden, besonders wenn sie verwendet werden, um Umkehrungen zu bestätigen. Die häufigste Verwendung ist mit dem Alligator-Indikator, aber es gibt auch andere Verwendungen, wie wir hier gesehen haben. Insgesamt machen Fraktale ausgezeichnete Entscheidungsunterstützungswerkzeuge für jede Handelsmethode. Resources Dies sind die beiden wichtigsten Charting-Pakete, die Fraktale enthalten: Wenn Sie mehr über Chaos-Theorie und seine Anwendungen auf dem Markt wissen wollen, ist ein ausgezeichnetes Buch zum Thema Profitieren von Chaos (1994) von Tonis Vaga.