Langfristige Devisenhandelsstrategien

Eine langfristige Strategie zur Eroberung der Devisenmarktkopie Copyright MarketClub8482 Alle Rechte vorbehalten Benutzervereinbarung U. S. Regierung erforderlich DisclaimermdashCommodity Futures Trading Commission Futures und Optionshandel hat große potenzielle Belohnungen, aber auch großes potenzielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in die Futures - und Optionsmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot für BuySell Futures oder Optionen. Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto eine Gewinne oder Verluste erzielen wird, die denen ähneln, die auf dieser Website diskutiert wurden. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. CFTC RULE 4.41MdashHYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE EINSCHRÄNKUNGEN. UNTERNEHMEN EINE TATSÄCHLICHE LEISTUNGSAUFNAHME, ERFOLGREICHE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN AKTUELLES HANDEL. AUCH AUCH DIE HÄNDLER HABEN NICHT AUSGEFÜHRT WERDEN, DIE ERGEBNISSE KÖNNEN UNTER - ODER ODER ÜBERGANGSERKLÄRUNG FÜR DEN AUSWIRKUNGEN, WENN JEDOCH, BESTIMMTE MARKTFAKTOREN, WIE LICHT DER LIQUIDITÄT. SIMULIERTE HANDELSPROGRAMME IN ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM BENEFIT VON HINDSIGHT ENTWICKELT WERDEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WIE GEWINNEN ODER VERLUSTE ÄNDERN ZU DIESEM ANGEBOT ZU ERHÖHEN. Alle Trades, Muster, Charts, Systeme, etc., die in dieser Werbung und den Produktmaterialien diskutiert werden, dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht als spezifische Empfehlungen zu verstehen. Alle dargestellten Ideen und Materialien sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die des Herausgebers oder INO wider. Es wurde kein System oder eine Methodik entwickelt, die Gewinne garantieren oder Freiheitsverluste gewährleisten kann. Es wird keine Repräsentation oder Implikation gemacht, dass mit der MarketClubtrade Methodik oder dem System Gewinne zu generieren oder Freiheit von Verlusten zu gewährleisten. Die hierin verwendeten Testimonials und Beispiele sind außergewöhnliche Ergebnisse, die nicht für das durchschnittliche Mitglied gelten und nicht dazu bestimmt sind, zu repräsentieren oder zu garantieren, dass jedermann dieselben oder ähnliche Ergebnisse erzielen wird. Jeder Einzelne Erfolg hängt von seinem oder ihrem Hintergrund, Widmung, Wunsch und Motivation. Zamolxis Forex Roboter Sind Forex Roboter der heilige Gral. Sollten wir Forex Roboter verwenden oder sollten wir handeln handeln Welche Strategien sind die besten Wie können wir feststellen, welche Forex Roboter ist die beste und was sind die besten Möglichkeiten, um es zu verwenden Unter welchen Bedingungen funktionieren sie Warum die meisten kommerziellen Roboter scheitern sind Backtests nutzlos I8217m versuchen Um diese Fragen zu beantworten, aber bedenkt, dass ich mich nicht für kurzfristig hohe Gewinne interessiere. I8217m mit dem Ziel langfristig konsistente Gewinne, zwischen 3-10 jeden Monat. Schneller Gewinn beinhaltet ein sehr hohes Risiko, das ist eine von forex goldenen Regeln. 30-40 pro Jahr ist großartig angesichts der Tatsache, dass die Bank Zinsen doesn8217t überschreiten 2-5 pro Jahr am meisten. Lange Geschichte kurz: Mein Roboter, Zamolxis hat einen Gewinn in einem Jahr und 6 Monaten gemacht. Das bedeutet, 3.000 Pips, ein Kontowachstum von 4,7 pro Monat. Das ist unser Ziel. Wir hätten ein anderes Ziel setzen können (höhere Gewinne), aber hohe Gewinne kommen mit hohen Risiken und wir können das nicht akzeptieren, als wollten wir langfristige Gewinne anstreben. Hier, bei longtermforex behandeln wir forex als business. Und bevor wir ein Geschäft beginnen, jedes Geschäft, müssen wir wissen, wann genau wieder unsere Hauptinvestition bekommen wird. Laut Investopedia. Die Rendite ist die Ertragsrendite einer Anlage, wie z. B. die Zinsen oder Dividenden aus einer bestimmten Sicherheit. Die Rendite wird in der Regel als Jahreszins auf Basis der Investitionskosten, des aktuellen Marktwertes oder des Nennwertes ausgedrückt. Angenommen, wir kaufen ein schönes Haus für 3.00.000 und mieten es. Am Ende des Jahres bekommen wir einen guten Umsatz von 21.000, was uns einen Ertrag von fast 7 pro Jahr ergibt. Nach 14 Jahren Miete haben wir endlich unsere Hauptinvestition erholt. Auf der anderen Seite ist Forex ein lukrativeres Geschäft (wenn es sich um ein Geschäft handelt), weil die Rendite viel höher ist. Zamolxis hat eine durchschnittliche Ausbeute von 35 8211 60 pro Jahr. Die mit einem Risiko von 20 kommt. Wenn Sie das Risiko auf 2 senken wollen, wird der Gewinn auch um 6 reduziert. Dies ist vergleichbar mit der oben beschriebenen Situation. Für diejenigen von Ihnen, die nicht das Geld oder die Zeit haben, um ein Haus zu kaufen und es zu mieten, schlagen wir Zamolxis vor. Aber vor dem Tauchen in Details, sehen Sie, wie es funktioniert. Was genau ein bayesischer Klassifikator tut und wie kann das auf den Devisenhandel angewendet werden, ich habe einen sehr umfassenden Artikel über bayesische Filter geschrieben, jeder kann es verstehen, bitte schau ihn hier an. Im maschinellen Lernen sind Bayes-Klassifikatoren eine Familie von einfachen probabilistischen Klassifikatoren, die auf der Anwendung des Bayes-Theorems mit starken Unabhängigkeitsannahmen zwischen den Merkmalen basieren. Zum Beispiel ist ein Siegerhandel stark mit bestimmten Faktoren wie Volatilität, Pivot-Punkten, der Unterschied zwischen früheren und niedrigen und so weiter korreliert. Mein erster Ansatz war, so viele Inputs zu sammeln, wie ich für irgendwelche Forex-Roboter kommen könnte, die ich auf dem Markt finden könnte (einschließlich der, die ich selbst erstellt habe, bitte die 8220My Forex Roboter Portfolio8221 Abschnitt). Die allgemeine Annahme war, dass, egal welche Strategie der Roboter verwendet, (Trend, Pullback, Scalper, Countertrend), ein Gewinner Handel kann statistisch identifiziert werden. Zum Beispiel hat der Handel um Support - und Widerstandspunkte eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit im Vergleich zu einfachem Blindenhandel. Wenn Sie einen zusätzlichen Filter hinzufügen, wie Volatilität, erhöht sich die Erfolgswahrscheinlichkeit. Aber das Hauptproblem ist, dass der Markt dynamisch ist, die Handelsbedingungen ändern sich immer. Heute ist ein guter Tag zum Scalping, morgen könnte ein Essenstag für Trendfolger sein, nächste Woche könnte eine tolle Woche für den Gitterhandel sein. Wir wissen bereits, dass die Optimierung des Roboters nicht die Antwort ist, denn wir sind immer einen Schritt hinter dem Markt. Tu legte es einfach, ein bayesian Filter berechnet die Wahrscheinlichkeit des Erfolges auf der Grundlage von mehreren Faktoren wie Unterstützung und Widerstand Punkte und wenn die Wahrscheinlichkeit ist gut genug, wird ein Handel eröffnet. Mein Forex Roboter, genannt Zamolxis ist eine Mischung aus bayesischen Filtern und Perceptrons (manchmal neuronale Netzwerk Klassifikatoren arbeiten unter bestimmten Umständen besser und dieser Roboter verwendet beide). Ich habe ein ganzes Jahr damit verbracht, so viele Daten wie möglich zu sammeln, um die neuronalen Netze und bayesischen Filter zu füttern. Dann lasse ich sie lernen und klassifizieren die Marktbedingungen alleine, keine Optimierung durchgeführt wurde. Es überlebte in der Wildnis ohne Optimierung oder Optimierung. Der Zweck war nur das Überleben und Lernen, ohne irgendeine Art von Handel Filterung überhaupt, nicht der Gewinn. Jetzt ist der Test vorbei und es ist Zeit, die Ergebnisse zu sehen. Diesmal ist der Roboter voll ausgebildet und bereit, Geld zu verdienen. Hier sehen Sie die Ergebnisse (forexgermany. de live account). Mein eigener Demo-Vorwärts-Test hier Wie funktioniert Zamolxis Zuerst war es ein komplettes Mysterium für mich, warum alle Forex-Roboter trotz so großer Backtests scheitern. Die Antwort ist einfach: Der Markt ändert sich und es folgt immer den vergangenen Bedingungen. Sie müssen sich vielen Monaten und Jahren des Drawdowns stellen, bevor Sie das Licht am Ende des Tunnels wieder sehen. Was ist meine Lösung für dieses Problem Der Ansatz ist anders. Zuerst kümmere ich mich nicht mehr um den Drawdown. Das Los wird nach 3 oder mehr Verlusten erhöht und der Roboter erholt sich schnell, das einzige, was mir egal ist, ist, einen niedrigeren Verluststreifen zu halten, in meinem Fall nicht mehr als 7 Verluste in einer Reihe. Dies ist nicht martingale, it8217s Positionsgröße. Die Erholungsfunktion hat nichts mit Martingale zu tun. Martingale beinhaltet das Öffnen mehrerer Positionen bei der Verdoppelung der Losgröße und halten sie offen, bis alle für einen Gewinn geschlossen sind oder das Konto geblasen wird. Dies ist der schnellste Weg, um das Konto zu verlieren. Meine Recovery-Funktion macht es nicht zu martingale, sondern Positionsgröße, was eine ganz andere Sache ist. Zamolxis öffnet jeweils eine Position. Kein System ist auf lange Sicht sehr rentabel, es sei denn, es benutzt irgendeine Art von Wiederherstellungsfunktion oder Positionsgröße Zamolxis gewinnt 51 der Trades unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Profit ist immer höher als Stop-Loss. Es ist auch ohne Wiederherstellungsfunktion rentabel, aber der Gewinn ist gering. Außerdem hat niemand die Zeit, auf Jahre des Drawdowns zu warten, das wissen wir schon aus unseren vergangenen Abenteuern mit Forex Robotern. Dass ich eine realistische Erholungsfunktion geschaffen habe. Ich habe den Roboter von 2009 bis 2016 zurückgehalten, alle gewinnten Einstellungen gesichert und dann gegen ungesehene Daten von 2003 bis 2009 zurückgeholt. Wenn sich der Verlust von Streifen und Drawdown nicht ändert, als ich es für eine gültige Einstellung halte und den Rest weggeworfen habe. Wenn die verlierenden Streifen höher als 6 wird, wird die Strategie durch die Marktveränderungen ungültig und der Roboter muss umgeschult werden. Bitte beachten Sie, dass dies nicht der heilige Gral ist, gibt es keine solche Sache, es8217s nur ein Handels-Tool. Am Ende jeder Bar werden die Marktbedingungen analysiert und mit einem bayesischen Filter und einem neuronalen Netzwerk klassifiziert. Wenn das Feedback ähnlich ist, öffnet der Roboter einen Handel. Nehmen Sie Profit ist in der Regel höher als Stop-Loss, so dass der Roboter zuverlässiger und vertrauenswürdig. Es läuft auf mehreren Währungen, die unterstützten Währungen sind: EURUSD (H1), AUDUSD (H1), GBPUSD (H1), EURJPY (H1) und USDJPY (M30). Es hat eine solide Erholungsfunktion, das Los wird nach 3 oder mehr aufeinanderfolgenden Verlusten erhöht. Eine sehr schnelle Erholung wird erwartet. Manchmal handelt es sich um jedes Signal, manchmal geht es mal. Nach einer sorgfältigeren Analyse kam ich zu dem Schluss, dass manchmal unter bestimmten Bedingungen die Öffnung bei jedem Signal eine schlechte Sache zu tun ist. Warum Angenommen, über einen Forex-Roboter zu sprechen, der ein Handwerk öffnet, jedes Mal, wenn die aktuelle Kerze über einem gleitenden Durchschnitt schließt. Wenn ein heftiger Trend auftritt, werden viele Trades eröffnet und wenn eine heftigere Umkehrung stattfindet, dann waren sie raus. Es ist klüger, die Marktbedingungen zu analysieren, bevor sie beginnen, mehr als einen Handel in die gleiche Richtung für die gleiche Strategie zu öffnen. Ist ein sehr (und ich meine sehr) häufiger Händler, du hast es mir langweilig, es zu beobachten. Mustervalidierung Wenn der Markt wichtige Änderungen erleidet, ist das Muster nicht mehr gültig und der Roboter sollte umgeschult werden, um die neuen Marktmuster zu erlernen. Wie ich schon sagte, war es ein komplettes Mysterium für mich, warum 99 von Forex-Roboter trotz so großer Backtests scheitern. Eine mögliche Antwort auf diese Frage ist eine über-optimierte Kurvenanpassung. Der Forex-Roboter ist von 2000 bis 2016 optimiert und nur die am besten aussehende Eigenkapitalkurve ausgewählt. Das ist schrecklich falsch, weil diese nett aussehende Equity-Kurve nur ein Unfall ist, der sich so oft im realen Handel wiederholt. Daher scheitert der Roboter ein paar Monate nach dem Start. Eine zweite mögliche Antwort ist, dass sich der Markt in gewissem Maße ändert und die Strategie nicht mehr funktioniert, bis sich der Markt wieder zu unseren Gunsten ändert. Mein Ansatz ist anders: Stop-Verlust ist kleiner als Take Profit und nicht mehr als 6-7 verlieren Trades in einer Reihe erlaubt sind. Die Wiederherstellungsfunktion sorgt dafür, dass wir die ganze Zeit gewinnt. Ich habe den Roboter von 2009 bis 2016 trainiert und dann von ungleichen Daten von 2003 bis 2009 getestet. Wenn sich die Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste in einer Reihe nicht ändert, dann ist das Muster solide genug. Wenn die Anzahl der zulässigen Verluste überschritten wird, änderte sich der Markt und der Roboter sollte umgeschult werden. Wie die Wiederherstellungsfunktion funktioniert Die Art, wie dieser Roboter entworfen ist, ist sehr wichtig. Ich muss wissen, ob die Backtests gültig sind oder nicht, das ist das Hauptproblem aller Forex Roboter. Optimierung des falschen Weges (99 von Forex-Roboter-Anbietern tut es, absichtlich oder nicht) Der Roboter ist für die gesamte Testperiode optimiert, zum Beispiel zwischen 2000 und 2016. Es wählt nur die besten Trades, die Eigenkapitalkurve sieht gut aus, alles ist Gut, dann nach ein paar Monaten, es beißt den Staub. Zuerst, wie ich schon sagte, war es ein komplettes Geheimnis für mich warum. Dann erkannte ich, dass sich der Markt nicht nach unseren Backtests verhält, die Bedingungen ändern sich und deshalb ist das Muster kaputt. Die zweite wichtige Sache ist, dass das Backtesting auf diese Weise gibt es keine Überprüfung Verfahren Wie können wir sagen, wenn der Backtest gültig ist oder nicht Wir can8217t Optimierung der richtigen Weg Der Roboter wird mit Daten zwischen 2003 und 2009 optimiert. Dann wird der Roboter gegen unsichtbar getestet Daten, zwischen 2009 und 2016. Wenn die Drawdown-Länge, Drawdown-Tiefe und Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste gleich bleibt, dann ist die Strategie gültig. Das ist unsere Hauptannahme. Was ist neu in der aktuellen Version v30 1. Trailing stop. Wir wollen nicht die Gewinne ganz verlieren, wenn der Markt gegen uns wendet, besonders wenn die gehandelte Losgröße größer ist, deshalb hat der Roboter nicht die Fähigkeit zu entscheiden, wann der Trapping Stop aktiviert werden soll. Wenn der Markt zu unseren Gunsten geht, können wir ihm folgen und gewinnen. 2. Los-Inkrement-Algorithmus wurde geändert. Angenommen, das Start-Los ist 0,1, dann geht das Los-Inkrement wie folgt: Wenn der 7. Handel verloren geht, dann ist die nächste Losgröße gleichbedeutend mit dem Los von 0,1 und der Zyklus geht weiter. Wenn du einen 7-Trades-Zyklus verlierst (der bei 10 Jahren Backtests nie passiert), verlierst du 20 deines Kontos, der in nicht mehr als 3-4 Monaten wiederhergestellt wird. Ehrfürchtig, recht Allerdings, dank der nachlaufenden Stopp-Funktion, die wir hinzugefügt haben, wenn die Losgröße eines Handels 0,1 (die anfängliche Losgröße) ist und der Gewinn für diesen Handel höher ist als der Anfangs-Tp, erhöht sich die Losgröße auch nicht, wenn die Die nächsten 3 Trades sind verloren. Warum Weil wir immer noch im Profit sind und wir können es uns leisten, einen weiteren Verlust (oder mehr) mit Los 0.1 (Anfangslot) zu nehmen. Jetzt können wir groß gewinnen, wenn der Markt unseren Weg geht und wir können viele zukünftige Verluste ohne die Notwendigkeit, die Losgröße zu erhöhen. Um es einfach zu machen, erhöht sich die Losgröße selten und das ist ein großer Schritt vorwärts, weil das Risiko stark reduziert ist. 3. Multi-Währungs-Trader ohne zusätzlichen Controller. Wenn für Trades Trades wir einen Gewinn von Pips Pips haben, wird die Losgröße nicht erhöht. Zum Beispiel, wenn trades20 und pips200, bedeutet dies, dass für die letzten 20 Trades (alle Währungen) haben wir einen Gesamtgewinn von 200 Pips. Wir sind damit zufrieden und wir sehen nicht den Punkt, um die nächste Losgröße zu erhöhen, auch wenn der letzte Handel mit einem Verlust beendet ist. 4. Schutz gegen Stop-Jagd. So viel wie wir gerne die sl und tp Ebenen von Brokern zu verstecken, ist sehr unsicher, es zu tun, weil der Markt kann heftig gegen uns abwischen das Konto. Sl und tp bleibt an Ort und Stelle, aber es gibt eine zusätzliche versteckte Funktion, die genau das macht: Wenn der Broker den Handel nicht für den Gewinn schließt, auch wenn tp vorhanden ist, aktiviert und schließt die Funktion den Handel. 5. Sie können nun die Geschäfte manuell für Verlust oder Gewinn schließen. Du hättest es auch in der vorherigen Version machen können, aber jetzt sind alle Fehler behoben. 6. Der Kernalgorithmus wurde reoptimiert. Neuronale Netze und bayesische Filter wurden verbessert, der Hauptzweck ist es, das Ruinenrisiko zu reduzieren. 7. Neue tp - und sl-Einstellung. In der Vorgängerversion sind die Sl - und TP-Stufen beim Öffnen eines Handels nicht gesetzt, der Handel wird nach dem Öffnen mit den gewünschten sl - und tp-Werten geändert. Jetzt können Sie die Funktion aktivieren, mit der Sie tp und sl beim Öffnen eines Handels einstellen können. Eine ziemlich nutzlose Funktion, die Sie sagen können, aber einige Kunden berichteten, dass dies die einzige Art und Weise ist, wie Zamolxis auf ihrem Broker arbeitet, indem sie tp und sl bei der Eröffnung eines Handels, nicht nach. 8. Bitte begrüßen Sie zu unserem neuen Paar: EURJPY Wenn Sie mich fragen, ich glaube, dass es mir gelungen ist, das Beste aus dem Forex-Roboterhandel herauszuholen. Diese Seite wird als Inspirationsquelle für viele Forex-Roboter-Anbieter dienen, aber it8217s ok. Also, ist es rentabler als die vorherige Version v20 Kurze Antwort ist nein, der Gesamtgewinn ist fast der gleiche, aber die Sicherheit ist stark verbessert, das Risiko wurde stark reduziert. Bitte werfen Sie einen Blick auf dieses Bild, it8217s einen Vergleich zwischen der vorherigen Version und dem aktuellen: Let8217s nehmen USDJPY zum Beispiel: Version 2.0 produziert einen Gewinn von 145.18 und nur 1532 Pips. Version 3.0 produziert einen Gewinn von 102,15 und 3410 Pips Das bedeutet, dass die Version8217s 2.0 höhere Profitabilität aus einer großen Anzahl von erhöhten Losen kommt, was zu einem viel größeren Risiko führt. Sehen Sie den Unterschied Let8217s sehen, wie es in der Wildnis handelt, wie die Gewinne in der Version geschützt sind 3.0 Dank unserer nachlaufenden Stoppfunktion haben wir uns manchmal hinzugefügt. Wenn die Marktbedingungen angemessen sind, riskieren Sie nur 8 Pips, um 82 zu erhalten. Schauen Sie sich nun beide Vorwärtsversuche an. Die neue Version produzierte 1600 Pips innerhalb von 2 Monaten, während die vorherige produzierte 3000 Pips innerhalb von 18 Monaten Die Profitabilität ist nun auf einzelne Trades konzentriert, anstatt nur viel zu erhöhen. Das ist ein großer Schritt vorwärts. Gesamteindividualität, wenn alle Paare im Portfolio gehandelt werden, ist das gleiche Alle Jahre sind rentabel. Portfolio (EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, EURJPY, USDJPY) Als ich dieses System entwarf, hatte ich folgende Voraussetzungen: 8211 Ich habe die Geduld, um viele Jahre des Drawdowns zu erleiden (Ok, I8217m schließlich zugeben, I8217m nicht ein geduldiger Mann sogar Wenn ich alles Gute tue, um eins zu werden). Aber abgesehen von meinem Mangel an Geduld, was ist der Punkt des Wartens 2-3 Jahre, ohne auch nur noch von einer weiteren Erholung sicher zu sein. Also, ich bin nicht bereit, auf Erholung zu warten, mehr als 3 Monate, die meisten Die Portfolio-Analyse zeigt eine maximale Ausfallzeit von 70 Tage, aber im wirklichen Leben Handel I8217m sicher, dass es auf 3-4 Monate verlängert werden wird. Ok, also nicht mehr als 4 Monate ohne Profit. Bitte werfen Sie einen Blick auf mein früheres Portfolio, zum Beispiel lesen Sie diesen Beitrag. Das Hauptproblem ist die Drawdown-Länge. Ohne eine nette Erholungsfunktion sind Sie verdammt, auf eine hypothetische Erholung seit Jahren zu warten. 8211 Drawdown-Tiefe sollte nicht mehr als 25 von meinem Konto, die meisten I8217m bereit, ein solches Risiko zu nehmen, wenn die Erholung schnell ist. Portfolioanalyse zeigt einen maximalen Drawdown von 15, aber wie ich schon sagte, sind echte Handelsbedingungen unterschiedlich und I8217m erwartet einen 25 Drawdown. 8211 Ich muss genau wissen, wann die Strategie ungültig wird und wann der Roboter umgeschult werden soll. Ist der Profit garantiert Nein, natürlich nicht, aren8217test du müde, betrogen zu werden Niemand kann den Gewinn garantieren, niemand kann die Zukunft und Marktveränderungen voraussehen. Alles, was wir tun können, ist unser Bestes nach unserem aktuellen Wissen über Mathematik, Programmierung und Statistik. Zamolxis Tradind System